ซื้อขาย กลยุทธ์ vix

กลยุทธ์การค้าความผันผวนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย VIX ตัวเลือกของคณะกรรมการชิคาโกตลาดหลักทรัพย์ดัชนีความผันผวนหรือที่รู้จักกันดีในฐานะ VIX เสนอนักลงทุนและนักลงทุนมองเห็นมุมมองของนกเกี่ยวกับระดับความโลภและความกลัวตามเวลาจริงในขณะที่ให้ภาพรวมของความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนใน 30 วันทำการถัดไป CBOE แนะนำ VIX ในปี 1993 ขยายคำนิยามของมัน 10 ปีต่อมาและเพิ่มสัญญาฟิวเจอร์สในปี 2004 (อ่านเพิ่มเติมได้ที่: ตลาดการเงิน: เมื่อความกลัวและความโลภยึดครอง) หลักทรัพย์ความผันผวนที่นำมาใช้ในปีพ. ศ. 2552 และ พ. ศ. 2554 ได้รับความนิยมอย่างมากกับชุมชนการค้าสำหรับการป้องกันความเสี่ยงและการเล่นตามทิศทาง ในทางกลับกันการซื้อและขายเครื่องมือเหล่านี้มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อการทำงานของดัชนีเดิมซึ่งได้เปลี่ยนจากการล้าหลังเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำ ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ควรติดตาม VIX แบบเรียลไทม์บนหน้าจอตลาดของตนตลอดเวลาโดยเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดกับการดำเนินการด้านราคากับสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ความสัมพันธ์แบบผสานความแตกต่างระหว่างเครื่องมือเหล่านี้ก่อให้เกิดการคาดการณ์ที่ช่วยในการวางแผนทางการค้าและการบริหารความเสี่ยง (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่: อ่าน Market Trends ด้วยการวิเคราะห์ Convergence-Divergence) ความคาดหวังเหล่านี้รวมถึง: Rising VIX ขึ้น SampP 500 และ Nasdaq 100 index futures ความผันผวนแบบหยาบคายที่คาดการณ์ว่าความหดตัวของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่จะเกิดการกลับรายการลดลง Rising VIX พุ่ง SampP 500 และ Nasdaq 100 index เข้าสู่ภาวะถดถอยลู่เข้าสู่ภาวะถดถอยแนวโน้ม Falling VIX ร่วง SampP 500 และ Nasdaq 100 Index Futures รั้น Divergence ที่คาดการณ์ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความกระหายที่มีศักยภาพสูงสำหรับการกลับหัวกลับหัวกลับหาง การปรับตัวลดลงของ VIX ขึ้น SampP 500 และ Nasdaq 100 index futures ลู่เข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับ Upside Trend Day การดำเนินการที่แตกต่างกันระหว่าง SampP 500 กับ Nasdaq 100 index futures ช่วยลดความเชื่อถือได้ในการทำนายซึ่งมักจะทำให้เกิดอาการแสลง ความสับสนและเงื่อนไขที่ จำกัด ขอบเขต แผนภูมิรายวันของ VIX มีลักษณะคล้ายกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจมากกว่าการแสดงราคาทำให้เกิดแนวตั้งแบบแนวตั้งที่สะท้อนถึงช่วงเวลาที่มีความเครียดสูงซึ่งเกิดจากตัวเร่งปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจการเมืองหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในการดูระดับสัมบูรณ์เมื่อพยายามแปลรูปแบบที่ขรุขระเหล่านี้ ตัวเลขรอบใหญ่เช่น 20, 30 หรือ 40 และใกล้กับยอดก่อนหน้า ให้ความสนใจกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับ EMA 50 และ 200 วัน ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนหรือความต้านทาน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: การซื้อขายโมเมนตัมกับวินัย) VIX เข้าสู่การเคลื่อนไหวในระยะสั้น แต่สามารถคาดการณ์ได้ระหว่างช่วงเวลาที่เกิดความเครียดด้วยระดับราคาก้าวขึ้นหรือก้าวลงอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนในแผนภูมิ VIX รายเดือนที่แสดง SMA 20 เดือนโดยไม่มีราคา โปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ที่ระดับใกล้ 33 ในช่วงระหว่างปี 2551 ถึงปี 2551 แม้ว่าดัชนีชี้วัดจะผลักดันได้ถึง 90 เท่าในขณะที่แนวโน้มระยะยาวเหล่านี้ช่วยในการจัดเตรียมการค้าระยะสั้นได้อย่างมีประโยชน์อย่างมากในกลยุทธ์การกำหนดเวลาการตลาดโดยเฉพาะตำแหน่งที่ มีอายุอย่างน้อย 6 ถึง 12 เดือน (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่าน: วิธีใช้ Average Moving To Buy Stocks) ผู้ค้าระยะสั้นสามารถลดระดับเสียงรบกวนของ VIX และปรับปรุงการตีความระหว่างวันด้วย SMA 10 บาร์วางอยู่บนตัวบ่งชี้ 15 นาที โปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะสูงขึ้นและลดลงในรูปแบบคลื่นเรียบที่ลดอัตราต่อรองสำหรับสัญญาณปลอม เวลาในการประเมินตำแหน่งเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการย้อนกลับล่วงหน้าและเสร็จสิ้นการแกว่งราคาในทั้งสองทิศทาง เส้นราคาสามารถใช้เป็นกลไกกระตุ้นเมื่อข้ามด้านบนหรือด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ VIX มีความเสี่ยงที่จะมีส่วนช่วยในการปรับตัวขึ้นของดัชนีชี้วัดและขาขึ้น แต่ตราสารอนุพันธ์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากกลุ่มผู้ค้าปลีกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ Exchange Traded Products (ETPs) เหล่านี้ใช้การคำนวณที่ซับซ้อนซึ่งจะจัดวางหลายเดือนของฟิวเจอร์ส VIX เป็นความคาดหวังระยะสั้นและระยะกลาง กองทุนความผันผวนที่สำคัญ ได้แก่ : SampP 500 VIX ฟิวเจอร์สระยะสั้น ETN (VXX) SampP 500 VIX สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะกลาง ETN (VXZ) VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะสั้น ETF (VIXY) VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะกลาง ETF (VIXM) กำไรระยะยาวอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดเนื่องจากมีอคติเชิงโครงสร้างที่บังคับให้มีการรีเซ็ตค่าคงที่ต่อการสูญเสียพรีเมี่ยมฟิวเจอร์ส contango นี้สามารถลบล้างผลกำไรในตลาดที่ผันผวนทำให้ความปลอดภัยลดลงต่ำกว่าตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้วยเหตุนี้เครื่องมือเหล่านี้จึงใช้กลยุทธ์ระยะยาวเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงหรือใช้ร่วมกับตัวเลือกการป้องกัน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ดู: 4 วิธีในการค้า VIX) ตัวบ่งชี้ VIX ที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1990 ได้สร้างผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่หลากหลายซึ่งช่วยให้นักลงทุนและนักลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะตลาดที่เครียดได้กลยุทธ์การซื้อขายและรูปแบบกลยุทธ์และรูปแบบการซื้อขายกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ การแก้ไข CCI กลยุทธ์ที่ใช้ CCI รายสัปดาห์เพื่อกำหนด ความผันผวนของการซื้อขายและ CCI รายวันเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขาย CVR3 VIX Market Timing ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Larry Connors และ Dave Landry ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้การอ่านค่าความผันผวนของ CBOE Voltage (VIX) มากเกินไปในการสร้างสัญญาณซื้อและขายสำหรับ SampP 500 Gap Trading Strategies กลยุทธ์ต่างๆสำหรับการซื้อขายตามช่องว่างราคาเปิด Ichimoku Cloud กลยุทธ์ที่ใช้ Ichimoku Cloud เพื่อตั้งค่าอคติในการซื้อขายระบุการแก้ไขและสัญญาณจุดหักเหระยะสั้น Moving Momentum กลยุทธ์ที่ใช้กระบวนการสามขั้นตอนในการระบุแนวโน้มรอ สำหรับการแก้ไขภายในแนวโน้มดังกล่าวและระบุการพลิกกลับซึ่งเป็นสัญญาณสิ้นสุดการแก้ไขช่วงวันที่แคบ NR7 พัฒนาโดย Tony Crabel กลยุทธ์ในช่วงแคบ ๆ มองหาการหดตัวช่วงเพื่อคาดการณ์การขยายช่วง รหัสสแกนล่วงหน้าที่รวมการปรับแต่งกลยุทธ์นี้ด้วยการเพิ่ม Aroon และ CCI qualifiers เปอร์เซ็นต์เหนือ 50 วัน SMA กลยุทธ์ที่ใช้ตัวบ่งชี้ความกว้างร้อยละเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเพื่อกำหนดโทนสำหรับตลาดกว้างและระบุการแก้ไข Pre - ผลกระทบวันหยุดวิธีการตลาดได้ดำเนินการก่อนวันหยุดที่สำคัญของสหรัฐและวิธีการที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อขาย RSI2 ภาพรวมของกลยุทธ์ Larry Connors039 หมายถึงการพลิกโฉมโดยใช้กลยุทธ์ RSI Faber0's Sector Trading ของ RSI ระยะเวลา 2 วันจากการวิจัยของ Mebane Faber กลยุทธ์การหมุนเวียนภาคนี้จะดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมียอดคงเหลืออีกครั้งหนึ่งครั้งต่อเดือนหกเดือนวงจร MACD ที่พัฒนาโดย Sy Harding กลยุทธ์นี้ใช้ Directional Index (ADX) และ Stochastic Oscillator เพื่อหาราคาและความลาดชันของราคาสินค้า (Stochastic Oscillator) แนวโน้มการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวบ่งชี้ความลาดชันเพื่อหาจำนวนแนวโน้มระยะยาวและวัดประสิทธิภาพความสัมพันธ์เพื่อใช้ในกลยุทธ์การค้ากับ SPDRs หุ้นกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ที่ใช้ Swing Charting สิ่งที่ Swing Trading เป็นอย่างไรและสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างผลกำไรได้ภายใต้สภาวะตลาดบางแห่ง Trend Quantification and Asset Alocation บทความนี้แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการกำหนดการผกผันแนวโน้มในระยะยาวเป็นกระบวนการโดยการปรับให้เรียบ ข้อมูลน้ำแข็งที่มีออสซิลเลเตอร์ราคาร้อยละที่แตกต่างกัน 4 ตัว Chartists ยังสามารถใช้เทคนิคนี้เพื่อหาปริมาณความแรงของแนวโน้มและกำหนดการจัดสรรทรัพยากร CVV3 VIX Market Timing CVR3 VIX Market Timing CVR3 เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นโดยใช้ดัชนีความผันผวนของ CBOE (VIX) ถึงเวลาที่ SampP 500 พัฒนาขึ้นโดย Larry Connors และ Dave Landry กลยุทธ์นี้มองหาการอ่าน VIX ที่ยืดเยื้อมากเกินไปเพื่อส่งสัญญาณความกลัวหรือความโลภมากเกินไปในตลาดหุ้น กลัวมากเกินไปจะใช้ในการสร้างสัญญาณซื้อในกลยุทธ์การพลิกกลับหมายถึงนี้ในขณะที่ความโลภมากเกินไปจะใช้ในการสร้างสัญญาณการขาย VIX กำหนดดัชนีความผันผวนของ CBOE (VIX) วัดความผันผวนโดยนัยสำหรับตะกร้าตัวเลือกการโทรและวางสายสำหรับ SampP 500 โดยเฉพาะ VIX ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความผันผวน 30 วันที่คาดไว้สำหรับ SampP 500 ความผันผวนเป็นตัวชี้วัด อันตราย ความผันผวนที่ค่อนข้างสูงสะท้อนถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นในตลาดหุ้น ความผันผวนค่อนข้างต่ำแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงต่ำ VIX เป็นที่รู้จักกันว่าดัชนีความกลัว ความผันผวนและความผันผวนของ VIX เมื่อความกลัวเข้าสู่ตลาดหุ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความผันผวนโดยนัยสำหรับตัวเลือกการขายซึ่งหมายความว่าราคาซื้อยังเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความกลัว VIX เคลื่อนตัวต่ำลงขณะที่ความกลัวลดลงและผู้ค้าจะถือว่าอิ่มอกอิ่มใจเมื่อ VIX ถึงระดับที่ต่ำเกินไป สัญญาณซื้อมีอยู่สามกฎสำหรับสัญญาณซื้อและทั้งสามเกี่ยวข้องกับดัชนีความผันผวนของ CBOE (VIX) บทความนี้จะแสดงกฎในประโยคแรกและให้วิธีการตาม SharpCharts 1. ระดับต่ำสุดรายวันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ซึ่งหมายความว่าทั้งบาร์หรือเชิงเทียนต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน 2. การปิดบัญชีรายวันมีอย่างน้อย 10 จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน Oscillator ราคาร้อยละ (PPO) สามารถใช้เพื่อกำหนดกฎที่สองได้ แต่นี่หมายถึงการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา 10 วัน PPO (1,10,1) แสดงความแตกต่างระหว่าง EMA 1 วัน (ใกล้เคียง) กับ EMA 10 วัน PPO เท่ากับ 10 หรือมากกว่าแสดงว่าการปิดอย่างน้อย 10 เหนือ EMA 10 วัน 3. ปิดอยู่ด้านล่างเปิด กฎนี้เป็นการแก้ไขจาก Dave Landry ก็หมายความว่าเชิงเทียนจะต้องเป็นสีดำหรือเต็มไปด้วย เชิงเทียนที่เต็มไปแสดงให้เห็นว่าปิดอยู่ด้านล่างเปิด เชิงเทียนสีขาวหรือกลวงบ่งบอกว่าปิดอยู่เหนือช่องเปิด ตัวอย่างการซื้อตัวอย่างด้านบนแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของ CBOE (VIX) หน้าต่างหลัก Oscillator ร้อยละ (1,10,1) ในหน้าต่างตรงกลางและ SampP 500 ในหน้าต่างด้านล่าง การรับกฎทั้งสามเพื่อจัดให้สอดคล้องกันในวันเดียวกันไม่เกิดขึ้นได้บ่อยเท่าที่จะเป็นไปได้ ลูกศรสีเขียวเน้นสี่สัญญาณซื้อตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกันยายน 2011 Chartists อาจพิจารณาหน้าต่างกฎโดยการมองหากฎทั้งสามข้อที่จะเรียกใช้ภายในระยะเวลาสามวัน นี้จะเพิ่มจำนวนของสัญญาณ ขายสัญญาณ 1. ระดับค่าเฉลี่ยของ VIX อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ซึ่งหมายความว่าทั้งบาร์หรือเชิงเทียนต้องต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน 2. การปิดรายวันอยู่ที่ต่ำกว่า 10 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน อีกครั้งนักเก็งกำไรสามารถใช้ Oscillator ราคาร้อยละ (1,10,1) เพื่อวัดค่านี้ ค่าของ -10 หมายถึงการปิดคือ 10 เปอร์เซ็นต์ด้านล่าง EMA 10 วัน 3 ปิดอยู่เหนือเปิด การเปลี่ยนแปลงนี้จาก Dave Landry หมายความว่าเชิงเทียนต้องเป็นสีขาวหรือกลวง ขายตัวอย่างตัวอย่างด้านล่างแสดงสัญญาณการขายครึ่งหนึ่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 ส่วนหุ้น PPO (1,10,1) เคลื่อนไหวต่ำกว่า -10-10 ครั้งและมีเทียนไขสีขาวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน แต่กฎทั้ง 3 ข้อ จัดชิดเพียงครั้งเดียว อีกครั้งการผ่อนคลายกฎเหล่านี้โดยการสร้างหน้าต่างกฎ (3 วัน) จะเพิ่มความถี่ของสัญญาณ Stop-losses Connors และ Landry แนะนำให้หยุดขาดทุนที่ค่อนข้างแน่น ในระยะยาวการหยุดขาดทุนจะเกิดขึ้นเมื่อ VIX เคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันของวันก่อนหน้า (ในวันอินทราเน็ต) ตำแหน่งสั้น ๆ จะถูกปิดเมื่อ VIX เคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันของวันก่อนหน้า อีกทางเลือกหนึ่งคือ Connors and Landry แนะนำว่าพ่อค้าสามารถออกได้ภายในสองถึงสี่วัน ทำให้ระบบค่อนข้างสั้นมุ่งเน้น Chartists ยังสามารถพิจารณาใช้หยุดขาดทุนโดยตรงกับ SampP 500 โดยใช้ Parabolic SAR บทความนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อโปรโมตกลยุทธ์การซื้อขายแบบเดียวออกจากช่อง แต่ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงกลยุทธ์การค้าที่พัฒนาโดยมืออาชีพ Larry Connors และ David Landry ได้ออกแบบกลยุทธ์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการซื้อขายซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับคุณ Chartists ควรเรียนรู้จากวิธีการใช้ tweaks บางและพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบการค้าของพวกเขา กลยุทธ์ CVR3 ใช้ VIX โดยเฉพาะซึ่งหมายความว่าเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการเสริมกลยุทธ์อื่น ๆ สำหรับการซื้อขายดัชนีที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น chartists อาจยืดระยะเวลามองย้อนกลับสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Percent Oscillator (PPO) เพื่อทำให้กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในระยะปานกลางมากขึ้น Chartists ยังสามารถดูทางเลือกโดยใช้แผนภูมิรายสัปดาห์ โปรดทราบว่า Chicago Board Options Exchange (CBOE) จะคำนวณดัชนีความผันผวนของดัชนี ETF และดัชนีต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ Gold SPDR, US Oil Fund, Euro Currency Trust, Dow Industrials และ Nasdaq 100 Chartists สามารถใช้ดัชนีเหล่านี้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายสำหรับ Dow, Nasdaq 100, น้ำมัน, ทองและยูโร สรุปยุทธศาสตร์ CVR3 เป็นกลยุทธ์การพลิกกลับหมายถึงคลาสสิกซึ่งใช้ประโยชน์จากสภาวะที่ยืดเยื้อมากเกินไป VIX ใช้ในการวัดความกลัวและความพึงพอใจที่มากเกินไป เมื่อขยายตัวมากเกินไปคาดว่าจะมีการพลิกกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยเนื่องจากราคาปรับลดลง เนื่องจาก VIX เป็นตัวบ่งชี้เดียวที่ใช้ chartist ควรวิเคราะห์การดำเนินการและตัวชี้วัดราคาสำหรับ SampP 500 ซึ่งก็คือหลังจากทั้งหมดความปลอดภัยพื้นฐาน สัญญาณการซื้อของ CRV3 ควรจะตรงกับสัญญาณบ่งชี้ที่รัดกุมในแผนภูมิ SampP 500 ในทำนองเดียวกันสัญญาณการขาย CVR3 ควรจับคู่กับสัญญาณบ่งชี้ที่ไม่เป็นตัวบ่งชี้ในกราฟราคา โปรดจำไว้ว่าบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาระบบการซื้อขาย ใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูปแบบการค้าการตั้งค่าความเสี่ยงและการตัดสินส่วนบุคคลของคุณ คลิกที่นี่เพื่อดูกราฟของ VIX กับ PPO (1,10,1) และ SampP 500 การศึกษาเพิ่มเติมจากผู้สร้างกลยุทธ์ CVR3 หนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายและรวมถึงบทเกี่ยวกับการออก Connors ยังแสดงรายละเอียดของการทดสอบหลังของเขาและให้แนวทางในการปรับปรุงผลการซื้อขาย กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงาน Larry Connors และ Cesar Alvarez การจัดทำ VIX: กลยุทธ์ระยะสั้นสำหรับผู้ค้าที่มีความน่าจะเป็นสูงในวันซื้อขายวันสุดท้ายของปี 2009 ผู้ค้าเห็นดัชนีความผันผวนของ VIX หรือ CBOE ความผันผวนดังกล่าวซึ่งทำให้ VIX ไต่ขึ้นเหนือระดับเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันที่ 6 ซึ่งมาพร้อมกับการขายในตลาด 8211 และอาจคาดการณ์โอกาสสำหรับผู้ค้าที่น่าจะเป็นได้มาก คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อสำเนาของกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม VXX ในวันนี้และเป็นหนึ่งในผู้ค้ารายแรกที่ใช้กลยุทธ์เฉพาะเหล่านี้ คู่มือเล่มนี้จะทำให้คุณเป็นพ่อค้าที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลายคนพูดถึง VIX แต่มีเพียงไม่กี่คนที่อ่านผลการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่ VIX ใช้วัดอย่างแท้จริงและวิธีที่ดีที่สุดในการตีความว่าเป็นผู้ค้าระยะสั้น ลาร์รีคอนเนอร์ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของเทรดดิ้งมาร์เก็ตส์ยังได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่สามารถใช้งานได้กับ 8211 ด้วยการใช้ VIX ดัชนีความผันผวนของ VIX คืออะไร VIX หรือ CBOE เป็นตัวชี้วัดความผันผวนโดยนัยของตัวเลือกดัชนี SampP 500 ขณะที่ VIX ดูแบบดั้งเดิมในลักษณะคงที่โดยมีค่า VIX ที่สูงกว่าแสดงถึง 8220fear8221 และโอกาสในการซื้อที่มีศักยภาพและค่า VIX ที่ต่ำกว่า 8220complacency8221 และโอกาสในการขายที่เป็นไปได้การวิจัยของ Larry Connors และทีมวิจัยของเขา 8211 ที่ตีพิมพ์ล่าสุดในหนังสือกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงาน 8211 แสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการดู VIX เขียนในกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงาน Larry กล่าวว่า: 8220 เว็บไซต์หลายแห่งหนังสือและนักวิเคราะห์พยายามใช้ตัวเลขคงที่สำหรับ VIX นี่เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง 8230 วิธีที่เหมาะสมในการใช้ VIX คือการดูวันนี้ที่เทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหว 10 วันโอกาสที่ตลาดมีการขายเพิ่มมากขึ้นและการชุมนุมใกล้ถึง 8222 โดยการรักษา VIX เป็นตัวบ่งชี้แบบไดนามิกแทนที่จะเป็นแบบคงที่ VIX จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้ารายย่อย กว่าที่เคย การค้า VIX ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่ VIX ทำงานได้จริง 8211 และวิธีที่ผู้ค้าระยะสั้นสามารถทำให้ VIX ทำงานได้ 8211 ได้อนุญาตให้ Larry และทีมวิจัยของเขาพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นตามความผันผวนเป็นจำนวนมาก อีกครั้งบางส่วนของกลยุทธ์ความน่าจะสูงเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ในกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงาน ตัวอย่างของกลยุทธ์ดังกล่าวคือยุทธวิธี VIX Stretches ซึ่งสามารถใช้เพื่อการค้า ETFs ดัชนีหุ้นเช่น SPY ยุทธวิธี VIX Stretches มุ่งตรงไปที่ปัญหาของ VIX แบบไดนามิกซึ่งต่างกับ VIX แบบคงที่ ที่นี่เรากำลังมองหา VIX เพื่อปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันโดย 5 ขึ้นไปเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน เมื่อปิดที่สามเหนือ 10 วันผู้ประกอบการค้าซื้อ SPY เมื่อใกล้ชิด ทางออกสำหรับ VIX Stretches Strategy ใกล้เคียงกับ SPY ด้วย RSI 2 ช่วงเวลาที่มากกว่า 65 ปี Here8217 เป็นตัวอย่างล่าสุดของ VIX Stretches Strategy ในการดำเนินการตั้งแต่ต้นปีนี้ VIX ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม 2552 จากช่วงใกล้วันที่ 20 ต. ค. ที่ผ่านมา VIX ปรับตัวสูงขึ้นถึง 31 จุดภายในสิ้นเดือนพ. ค. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา VIX สามารถปิดมากกว่า 5 เท่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน 26 ตุลาคม 27 ตุลาคม 28 ตุลาคมยุทธวิธี VIX Stretches เรียกร้องให้มีตำแหน่งยาวขึ้น SPY เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมขณะที่ SPY ปิดตลาดที่ 103.85 จากที่นี่ผู้ประกอบการค้าที่น่าจะมีโอกาสสูงรอ RSI 2 ช่วงเวลาใน SPY เพื่อปีนขึ้นไปเหนือ 65 เพื่อออกจากตำแหน่ง ที่ออกมาไม่กี่วันต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนกับ SPY ปิดที่ 106.28 สำหรับกำไรมากกว่า 2 กลยุทธ์ VIX ยืดเป็นเพียงหนึ่งในจำนวนมากของกลยุทธ์การซื้อขายความน่าเป็นสำหรับผู้ค้าระยะสั้นใน Larry Connors8217 หนังสือสั้น กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวที่ใช้ได้ผล สำหรับการตั้งค่าและกลยุทธ์ที่น่าจะสูงขึ้นให้หยุดโดยเทรดดิ้งมาร์เก็ตสโตร์และรับสำเนาของ Larry Connors8217 กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่มีผลในวันนี้ David Penn เป็นบรรณาธิการที่ TradingMarkets